اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است. لطفا برای مشاهده متن کامل انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

هدف از این مقاله تحلیل درآمدهای نفتی و مالیاتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک الگو برای اقتصاد صادرکننده نفت شبیه سازی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای نفتی و مالیاتی در مدل، وجود راهکارهای لازم جهت برطرف کردن خلاء های موجود در ساختار نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس-هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 96-1368 انجام گرفت. به منظور تحلیل شوک، دو سناریو طراحی شد. در سناریو اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمد مالیاتی ندارد. در سناریو دوم، فرض می شود که 40 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و درصدی از آن به عنوان تسهیلات به بخش های تولیدی تخصیص پیدا کرده و دولت با اتکا بیشتر به انواع درآمدهای مالیاتی هزینه های خود را تأمین می کند. نتایج بیانگر این می باشد که شوک مالیاتی و نفتی، یعنی کاهش وابستگی به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد اما در بلند مدت، با افزایش درآمدهای مالیاتی میزان تولید و به تبع آن، سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال در اقتصاد افزایش یافته است.

بازده غیرعادی کم (زیاد) سهام­هایی با ریسک دنباله چپ بالا (پایین) یکی از ناهنجاری­های مالی مطالعه شده در پژوهش­های تجربی قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای است. علت ایجاد این ناهنجاری وقوع رویدادهای نامطلوب و غیرمنتظره­ای است که باعث ایجاد ضررهای شدید برای سرمایه­گذاران می­شود و این زیان دارای ویژگی استمرارپذیری در دوره آتی است. از آنجایی که پیش­بینی ریسک دنباله چپ می­تواند در تدوین راهبرد معاملاتی مناسب مفید باشد، هدف پژوهش حاضر پیش­بینی ریسک دنباله چپ به وسیله اطلاعات گذشته این ریسک است. در پژوهش حاضر از تجزیه و تحلیل پرتفوی و همچنین رگرسیون فاما و مکبث (1973) استفاده شده است. بدین منظور از داده­های 307 شرکت­ بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی سال­های 1384 تا 1398 استفاده شده است. نتاج پژوهش حاضر نشان دهنده توانایی پیش­بینی ریسک دنباله چپ به وسیله اطلاعات گذشته این ریسک در نمونه پژوهش است. کنکاش بیشتر به وسیله تحلیل­های اضافی مبتنی بر تجزیه و تحلیل پرتفوی حاکی از این مهم است که قدرت پیش­بینی ریسک دنباله چپ آتی توسط اطلاعات گذشته ریسک دنباله چپ در بین سهام­های با ویژگی اندازه کوچک و نوسان­پذیری غیرسیستماتیک بالا بیشتر است، اما تنها سهم کوچکی از بازار به سهام با ویژگی­های مذکور اختصاص داده شده است.

در این مقاله یک الگوریتم موازی انطباق پذیر با هزینه بهینه برای تولید درختان -t تایی که توسط -p دنباله ها کدگذاری شده اند، ارایه می گردد. قبل از ارایه این الگوریتم موازی، یک الگوریتم سریال برای تولید -p دنباله ها ارایه می گردد و سپس الگوریتم موازی آن شرح داده می شود. الگوریتم سریال دنباله ها را در ترتیب B-order تولید می نماید و هر دنباله به طور متوسط در زمان O (1) تولید می شود. الگوریتم موازی ارایه شده نیز دنباله ها را در ترتیب B-order تولید می نماید. مدل محاسباتی مورد استفاده برای الگوریتم موازی یک کامپیوتر با حافظه مشترک است که عمل خواندن و نوشتن در حافظه آن بصورت انحصاری انجام می شود و در هر لحظه قادر است یک دستورالعمل را بر روی چندین داده اجرا نماید. این الگوریتم اولین الگوریتم موازی ارایه شده برای تولید درختان -t تایی با کدگذاری -p دنباله می باشد.

اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است. لطفا برای مشاهده متن کامل انگلیسی اینجا را کلیک کنید.